Przyczyna: Miałem zdefiniowaną relację: Kraj -> Wojewodztwo -> Miasto -> Kod Pocztowy -> Klient.
SSAS zakłada, że jeżeli miasto ma być unikalne. Zakłada, że miasto będzie unikalne w ramach całej tabeli (całego wymiaru!) , co nie zawsze jest prawdą. Dlatego dla problemowego atrybutu (w komunikacie the attribute is:…) należy zmienić klucz.
W moim przypadku klucz to Kraj+Województwo+Miasto. Pamiętaj, że jeżeli zdefiniujesz kompozytowy klucz, to koniecznie atrybut musi posiadać wypełnioną właściwość Name. Name zazwyczaj odpowiada temu atrybutowi, czyli u mnie miasto.
Rozwiązanie znalazłem tu:
http://ms-olap.blogspot.com/2009/11/duplicate-attribute-key-has-been-found.html
Dziękuję, że ktoś to tak solidnie opisał!